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環(huán)球觀天下!諾獎得主Markowitz去世,創(chuàng)立投資組合理論,掀起“華爾街第一次革命”

來源: 華爾街見聞2023-06-28 00:45:26
  

當?shù)貢r間6月22日,現(xiàn)代投資組合理論先驅(qū)、諾貝爾獎得主哈里·馬科維茨(Harry Markowitz)去世,享年95歲。

據(jù)《紐約時報》周末報道,馬科維茨的助手瑪麗·麥克唐納(Mary McDonald)說,當?shù)貢r間周四馬科維茨在圣地亞哥的醫(yī)院死亡,死因為肺炎和敗血癥。

在馬科維茨之前,投資界認為最好的股票市場策略是,選擇具有最佳前景的公司的股票。


(資料圖片)

1952年,馬科維茨發(fā)表了論文《投資組合選擇》,用現(xiàn)代投資組合理論(也就是現(xiàn)在大名鼎鼎的MPT)推翻了這一廣為應用的理論。

其研究的核心基于風險與回報之間的基本關(guān)系。他向外界表明,投資組合的風險很少依賴于其成分股票和其他資產(chǎn)的風險,反而更多依賴它們之間的相互關(guān)系。將投資組合多元化的好處理論化,并進行量化計算,而且可操作,馬科維茨是第一人。

馬科維茨的研究顛覆了傳統(tǒng)的選股思維,被認為是“華爾街的第一次革命”。因在金融經(jīng)濟學方面做出了開創(chuàng)性工作,馬科維茨榮獲1990年諾貝爾經(jīng)濟學獎。1999年,財經(jīng)報紙《養(yǎng)老金與投資》將他評為“世紀人物”。

另外,他的理論現(xiàn)已滲透到資金管理的各個方面,金融專業(yè)人士無人不曉。

“現(xiàn)代投資組合理論已經(jīng)從學術(shù)界的殿堂變成了投資管理的主流,從學術(shù)界外延至普遍應用,”加州一大型投資公司Research Associates的首席執(zhí)行官羅伯特·阿諾特(Robert Arnott)在和馬科維茨的一個視頻采訪中說。

他還說,當馬科維茨聽到一位同行稱他的研究為20世紀50年代之前“隨意”的投資組合帶來革命性進展時,他知道自己當之無愧地被譽為現(xiàn)代投資組合理論之父。

“那一刻是你肅然起敬的時刻之一,”他說。

除了現(xiàn)代投資組合理論,馬科維茨還開發(fā)了“稀疏矩陣”(sparse matrix)技術(shù)來解決超大型數(shù)學優(yōu)化問題,設計并監(jiān)督了Simscript(模擬腳本)的開發(fā),對工廠、運輸和通信網(wǎng)絡等系統(tǒng)進行計算機模擬編程。

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責任編輯:sdnew003

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